Как вести дневную торговлю с каналами Келтнера, стратегия

Каналы Келтнера индикатор, который трейдеры используют для оценки текущего тренда, выявления потенциальных разворотов и предоставления торговых сигналов. Каналы используют волатильность и средние цены для построения верхней и нижней линий, а также средней линии.

Все эти три линии движутся вместе с ценой, создавая вид канала. Дневные трейдеры  могут создавать несколько стратегий, используя каналы Кельтнера; некоторые из этих стратегий и их использование обсуждаются ниже.

Расчет каналов Келтнера

Прежде чем углубляться в то, как дневные трейдеры могут использовать стратегии канала Keltner, важно понять, с чем вы работаете. Поняв, как создаются каналы Кельтнера, вы сможете лучше определить слабые и сильные стороны индикатора.

Канал Келтнера индикатор впервые введеный Честером Келтнером в 1960-х годах, но показатель был обновлен Линдой Брэдфорд Рашке в 1980-х годах. Эта более поздняя версия индикатора используется сегодня.

Каналы Келтнера представляют собой комбинацию двух других индикаторов: экспоненциальное скользящее среднее (EMA) и Average True Range (ATR) . Вот как рассчитываются каналы Кельтнера:

Keltner Channel Indicator

Верхняя полоса = EMA + (множитель ATR x)

Средняя полоса = EMA

Нижняя полоса = EMA — (множитель ATR x)

Период EMA может быть установлен на что угодно. Для дневной торговли характерно от 15 до 40 ЕМА.

В результате этого расчета строится линия выше и ниже EMA, основанная на ATR, который является индикатором, который вычисляет, насколько актив перемещается в среднем за определенный период времени. Общий множитель равен двум; это означает, что верхняя полоса будет нанесена на 2 x ATR выше EMA.

Множитель может быть скорректирован в зависимости от актива, которым вы торгуете. Хотя два часто встречаются, вы можете обнаружить, что 1,7 или 2,3 (например) предоставляют вам более точную информацию о конкретном рынке, на котором вы торгуете. Чем выше множитель, тем шире канал; чем меньше кратное, тем уже канал.

На рисунке 1 (увеличенная версия) показан канал Кельтнера с 30 EMA с множителем два для ATR с 30 периодами.

Тренд и откат

Канал Келтнера индикатор полезный, потому что может сделать тренд более заметным. Когда актив имеет тенденцию к росту, он должен регулярно достигать верхней полосы (или очень близко к ней) и даже иногда проходить мимо верхней полосы. Цена также должна оставаться выше нижней полосы, и часто будет оставаться выше средней полосы (или просто чуть ниже нее).

Когда актив имеет тенденцию к снижению, он должен регулярно достигать нижней полосы и даже иногда проходить мимо него. Цена также должна оставаться ниже верхней полосы, и часто будет оставаться ниже средней полосы (или просто чуть выше нее).

Индикатор должен быть настроен таким образом, чтобы эти рекомендации выполнялись большую часть времени. Другими словами, если цена движется постоянно выше, но не достигает верхней полосы, тогда ваши каналы могут быть слишком широкими (уменьшите множитель).

Если цена постоянно повышается, но при этом часто касается нижней полосы, ваши каналы могут быть слишком узкими (увеличьте множитель). Чтобы ваш индикатор помог вам проанализировать рынок, он должен быть правильно настроен. Если это не так, то приведенные выше рекомендации не будут выполняться, и индикатор не будет служить большой цели.

Как только индикатор настроен правильно, общая стратегия состоит в том, чтобы покупать во время восходящего тренда, когда цена возвращается к средней линии. Поместите стоп-лосс примерно на полпути между средней и нижней полосой и разместите цель возле верхней полосы (стоп-лосс и цель устанавливаются во время сделки).

В качестве альтернативы, если вы обнаружите, что цена сильно поражает ваш стоп-лосс (и вы уже настроили свой индикатор таким образом, чтобы он соответствовал рекомендациям), вы можете переместить свой стоп-лосс немного ближе к нижней полосе. Это дает сделке немного больше места и, уменьшит количество убыточных сделок, которые у вас есть.

Короткая продажа во время нисходящего тренда, когда цена растет до средней линии. Поместите стоп-лосс примерно на полпути между средней и верхней полосой и поместите цель рядом с нижней полосой. В качестве альтернативы, если вы обнаружите, что цена сильно бьет по вашему стоп-лоссу (и вы уже настроили свой индикатор так, чтобы он соответствовал рекомендациям), вы можете переместить свой стоп-лосс немного ближе к верхней полосе.

Канал келтнера индикатор

Эта стратегия использует в своих интересах тенденцию тенденции и обеспечивает сделки приблизительным соотношением 2: 1 вознаграждение: риск, поскольку стоп-лосс составляет примерно половину от размера цели.

Рисунок 2 (увеличенная версия) показывает потенциальные точки входа вдоль средней линии во время восходящего тренда.

Не все откаты к средней полосе должны быть проданы. Иногда тенденция отсутствует, и в этом случае этот метод не эффективен. Если цена движется вперед и назад между достижением верхней и нижней полосы, этот метод также не будет эффективным. Постоянно проверяйте, чтобы рынок следовал приведенным выше рекомендациям; если это не так, не используйте эту стратегию.

Стратегия прорыва

Стратегия прорыва канала Келтнера пытается захватить большие движения, которые может пропустить стратегия отката тренда. Стратегию прорыва следует в основном использовать вблизи открытия основного рынка, например, вблизи открытия фондового рынка при торговле акциями. Это когда происходит самое взрывное движение, что способствует этой стратегии.

Общая стратегия состоит в том, чтобы покупать, если цена пробивается выше верхней полосы, или короткую продажу, если цена падает, ниже нижней полосы, в первые 30 минут после открытия рынка.

Средняя полоса используется в качестве выхода. Для этой сделки нет цели получения прибыли. Просто выходите из сделки при каждом касании средней полосы, будь то сделка проигравшая или победившая.

Так как рынок обычно волатилен сразу после открытия, вы можете получить один сигнал, который приведет к убытку или небольшой прибыли, сразу же после другого сигнала. Торгуйте вторым сигналом. Принимайте только два торговых сигнала для этой стратегии в первые 30 минут. Если большой прорыв не произойдет на первых двух прорывах канала, то, вероятно, этого не произойдет.

стратегия Келтнера

Рисунок 3 (увеличенная версия) показывает два прорыва сразу после открытия. Первая — это короткая сделка на пробое ниже нижнего канала. Торговля быстро останавливается, когда цена меняет курс и достигает средней полосы. Длинная сделка приходит после него, когда цена движется выше верхней полосы. Выгодная сделка длится около 40 минут; выход берется, когда цена касается средней полосы.

Эта стратегия лучше всего применяется к активам, которые, как правило, имеют резкие трендовые движения утром. Если вы заметили, что актив довольно успокоен и редко имеет большие движения, то это не стратегия для использования с этим активом.

Попытка использовать эту стратегию в отношении актива, который не имеет резких и волатильных движений утром, приведет ко многим убыточным сделкам, потому что цена вряд ли продолжит работать после прорыва (вместо этого цена, вероятно, развернется).

Объединение стратегий отката тренда и прорыва

Стратегия прорыва дневной торговли на канале Keltner разработана для использования на открытии основного рынка и только в активах, которые в течение этого времени имеют тенденцию к резким и устойчивым движениям.

Метод отката тренда более применим в течение дня, и единственное требование к стратегии — наличие тренда (который соответствует обсуждаемым рекомендациям).

Если утром вы получите сделку со стратегией прорыва, эта сделка закончится, как только цена достигнет средней полосы. В этот момент вы можете решить, хотите ли вы совершить другую сделку, используя метод отката тренда.

При использовании метода отката тренда, если утром были большие движения, но в течение дня цена выравнивается и движется в очень узком ценовом диапазоне, тогда стратегия прорыва может снова стать полезной.

Если цена сильно уплотнена, она не будет предлагать хорошие трендовые сделки, но если цена была волатильной в начале дня, некоторая часть этой волатильности может вернуться. Следите за прорывом выше или ниже верхней или нижней полосы, чтобы сигнализировать о сделке и о возможном возврате к большим трендовым движениям.

При использовании метода прорыва в течение дня применяются те же правила выхода; выход, когда цена касается средней полосы. Затем вы можете решить, достаточно ли сильный тренд, чтобы оправдать повторный откат.

Хотя обе эти стратегии обеспечивают входы и выходы, это субъективная стратегия, так как трейдер должен определить наилучшие времена для реализации каждой стратегии и какие сделки совершить. Не все торговые сигналы для этих стратегий должны быть приняты. Когда условия подходят для каждой стратегии, они работают хорошо.

 

Заключительное слово о дневной торговле с каналами Keltner

Каналы Келтнера представляют собой комбинацию экспоненциальной скользящей средней и индикатора Average True Range. Они создают канал вокруг движения цены, который обеспечивает как аналитическую информацию, так и торговые сигналы.

Один из способов использования канала Кельтнера — дождаться развития тренда и затем войти в сделку, когда цена откатится к средней полосе. Для восходящего тренда цена должна регулярно достигать верхней полосы и оставаться выше нижней полосы. Для нисходящего тренда цена должна регулярно достигать нижней полосы и оставаться ниже верхней.

Еще одна стратегия дневной торговли на канале Keltner состоит в том, чтобы торговать на прорывах выше или ниже верхней или нижней полосы в течение первых 30 минут после официального открытия актива.

Принимайте до двух торговых сигналов со стратегией в течение первых 30 минут. Только активы, которые, как правило, имеют сильные и устойчивые движения в начале дня, должны торговаться с этой стратегией. Стратегия также может быть использована, если утром было много волатильности, но актив переместился в очень узкий диапазон во второй половине дня.

Возможно, вам придется немного изменить настройки канала Keltner, если вы торгуете разными активами. Настройки, которые вы используете для одного ресурса, могут не обязательно работать или быть лучшими настройками для другого ресурса.

Прежде чем использовать каналы Keltner для сделок с реальными деньгами, попробуйте использовать индикатор на демо-счете. Практикуйте, какие сделки совершать, а какие избегать, основываясь на предоставленных рекомендациях. Только тогда, когда вы будете последовательно успешны в течение многих тренировочных сессий, вы должны рассматривать торговлю с реальным капиталом.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: