Стратегия прорыва для успешной торговли на Форекс

Узнайте, как использовать стратегию прорыва для создания дублирующей торговой установки для торговли акциями Форекс.

Сегодняшняя статья посвящена биржевой торговле. Далее идет описание возможной стратегии, где узнаете, когда вам лучше не использовать вспышки.

Однако эта торговая стратегия, как и все остальные, не универсальна, и мы не можем слепо полагаться на нее на все 100 процентов.

Как следует из названия, подход прорыва пытается торговать и выигрывать от определенных вспышек на рынке. Самое приятное в стратегиях прорыва для трейдеров заключается в том, что они имеют несколько разных в своем распоряжении.

Они могут быть впоследствии индивидуально усовершенствованы и адаптированы к вашим собственным предпочтениям.

Это разнообразие стратегий также имеет особое преимущество. Мы можем торговать с ними на любом рынке и не должны ограничиваться каким-либо конкретным рынком, таким как фондовый рынок.

Поэтому стратегии подходят для трейдеров одиночных акций, индексов и валют (FX).

Стратегия прорыва: от чего вспышка?

Как отмечено выше, мы хотим попробовать в этой установке поймать определенные вспышки, чтобы успешно участвовать в этих прорывах.

Но что именно, и что нужно чтобы вырваться?

Вышеупомянутый вопрос может быть дан только в случае, если вы ранее имели дело с вашей конкретной стратегией прорыва. В зависимости от используемой стратегии должно было произойти определенное поведение до вспышки, чтобы мы могли использовать его разумно. Кроме того, вспышка должна быть выполнена определенным образом.

Таким образом, есть основные требования, которые должны быть выполнены, прежде чем это будет полезно для нас.

 

Джефф Купер уже рассматривал эту стратегию прорыва в своей книге «хит стратегии запуска» и еще раз описывает свои наблюдения.

Эта книга ориентирована прежде всего на дневных трейдеров. Там представлены различные основные стратегии наряду со вспомогательными стратегиями для последующей тонкой корректировки прорыва.

Джефф Купер описал условия для начала и как продолжить работу.
Как и в любой другой стратегии, важно знать перед торговлей, где я установил стоп-лосс, какой потенциал имеет торговля, и когда мне придется закончить.

Для своей тактики он определил следующие два принципа:

  1. Вы не можете купить каждый новый максимум.
  2. Не каждый прорыв один и тот же.

Он утверждает, что ему понадобилось, несколько лет для этого открытия и потратил несколько тысяч долларов за это время. Конечно, мы хотим сэкономить свое время и деньги.

В начале своей карьеры трейдера он тупо купил каждый новый максимум и продал каждый минимум. Он заметил, что многие новые максимумы / минимумы отбегают назад, и он относительно быстро потерял позицию.

Поэтому через некоторое время он отделил свои выигрышные сделки от убыточных сделок и тщательно изучил обе стороны. При этом он заметил несколько событий, которые произошли до его прибыли и не достигли уровня потерь.

Он заметил, что для того, чтобы торги были успешными в долгосрочной перспективе, для этого нужна определенная торговая маржа.

Он также заметил, что было важно купить чуть выше высокого дня после максимума, чтобы увидеть, есть ли какой-либо дальнейший интерес к стоимости.

И последнее, но не менее важное: он видел, что лучшие из его сделок не имели практически никаких отклонений на ежедневной основе, поэтому он предпочел бы жесткий стоп-лосс в будущем.

Затем он опубликовал эти идеи и требования в своей книге «Hit the Run Strategies». Для своей стратегии разрыва в расширении он записал следующие правила входа.

Для покупок:

1. Сегодня (первый день) должен быть двухмесячный максимум.
2. Сегодняшний торговый диапазон (высокий минус низкий) должен быть равен или больше, чем самый большой торговый диапазон за последние девять торговых дней.
3. Только завтра вы покупаете 1/8 пункта (= 0,125%) выше сегодняшнего максимума.
4. Максимальный начальный риск (стоп) — одна точка (= 1%) ниже цены закрытия вчерашнего дня.

Конечно, эта стратегия не может быть только одним направлением (длинным), но может также использоваться для противоположного направления (короткого). В своей книге этот вариант не называется «прорывом», а скорее «пробой».

Для коротких позиций он определил следующие критерии:
1. Сегодня (первый день) должен быть двухмесячный минимум.
2. Сегодняшний дневной торговый диапазон должен быть равен или больше, чем самый большой ежедневный спред за последние девять торговых дней.
3. Только завтра вы будете продавать 1/8 пункта ниже сегодняшнего минимума.
4. Наша остановка входа в хеджирование на 1 пункт выше вчерашней цены закрытия.

Мы видим, что для короткой стороны стратегия была «зеркальной», и нам всегда приходится делать обратный путь к длинному варианту.

Поэтому для обобщения нам необходимы следующие предпосылки для длительной записи (короткая, точно противоположная):

— Сегодня должен быть создан новый двухмесячный максимум.
Однако этого нового максимума недостаточно, но его также необходимо было создать с определенной динамикой (диапазон торговли, по крайней мере, такой же большой, как и самый большой за последние девять дней).
Это важно для выявления возможных вспышек и, таким образом, для исключения Фельтрада.
— На следующий торговый день мы наблюдаем значение. Сначала мы хотим увидеть, есть ли спрос на стоимость после нового максимума, прежде чем мы войдем. Если значение повышается примерно на 0,125% в течение дня дня, мы с ним.
— SL достигает макс. На 1% ниже вчерашнего минимума.

Чтобы лучше понять вышеизложенное, мы визуализируем все это и рассмотрим несколько примеров диаграмм.

Торговые примеры стратегии прорыва:

Во-первых, я хочу начать с американского фонда Statoil. Это послужило прекрасным примером этой стратегии в последние торговые дни.

стратегия прорыва

торговая стратегия прорыва

Мы видим, что большая зеленая свеча получила новый 2-месячный максимум. Таким образом, первое условие уже выполнено.

На первый взгляд также можно видеть, что торговый диапазон там выше, чем за последние девять торговых дней. Это также отметило бы пункт 2 в нашем списке. Теперь пришло время ждать следующего дня, чтобы увидеть, все ли цена выше этого максимума.

Это тоже произошло, и это был последний сигнал, по которому нужно было начать. Мы помещаем стоп-лосс на один процентный пункт ниже зеленой свечи от требования.

Это позволило нам дать достаточно воздуха, и для нас не было никакой проблемы с записью потери книги в день нашей записи.

Другим приятным примером последних нескольких дней является запас магазинов в Берлингтоне.

стратегия ценового прорыва

 

Снова в этом примере мы рассмотрим наши критерии. Мы видим, что со свечой с 18.12.2017 года был создан новый 2-месячный максимум. Кроме того, эта свеча имеет самый большой диапазон торговли за последние девять дней.

19 декабря 2017 года цена выше вчерашнего максимума, подтверждая наш постоянный спрос. Мы поднимаемся выше максимума 18.12.2017 и успешно участвуем в вспышке.

Стоп-лосс снова будет помещен максимум на 1% ниже минимума 18.12.2017.

Теперь мы увидели два примера того, что было описано выше, и теперь мы знаем, как действовать. Как описано в начале, так же важно знать, когда у вас нет действий.

Есть два типичных рынка, на которых лучше избегать стратегий прорыва. Во-первых, это рынки, которые в течение некоторого времени работают боком. Долгое время между заказами на покупку и продажу был баланс между тем, что цена постоянно находится на одном уровне сбоку.

Если не произойдет особых событий, таких как очень хорошие / плохие корпоративные цифры или даже политические решения, очень маловероятно, что этот баланс вначале уйдет с высокой динамикой.

В таких боковых фазах это очень опасно, потому что, исходит много ложных сигналов, а это весьма рискованно. Мы предпочитаем видеть ясные и отчетливые всплески с преобладающего направления, а также в приведенных выше примерах.

Кроме того, с этой стратегией трудно торговать очень изменчивыми или не постоянными значениями. Примером этого является запас BYD. В последние недели не было четкого направления, и акции с радостью открылись с разрывом в несколько процентных пунктов, а затем снова в другом направлении.

ценообразования

С такими значениями я был бы весьма осторожен со стратегией вспышки.

Конечно, как с точки зрения таких значений, так и с ранее описанными боковыми фазами со вспышками, деньги могут быть получены. Суть в том, что он горит больше в долгосрочной перспективе, чем он генерирует, потому что в нем отсутствуют сигналы ясности и устойчивости.

Так что это был первый вход в торговлю вспышками с нашей первой стратегией прорыва.

Возможно, «Strategy Breakout Strategy» также предоставит вам хорошие сигналы входа в ближайшие недели торговли.

В дополнение к «Стратегии разрыва эксплойта» существует множество других стратегий борьбы с рисками, таких как: «Ежедневная стратегия прорыва» или стратегии «1-2-3-4» и «Расширение — Повороты», описанные Джеффом Купером.

Чтобы вам не нужно было все изучать самостоятельно, эти стратегии будут детально описаны и изложены в следующих темах.

Мы также занимаемся тонкостями соответствующих стратегий и рассмотрим, как «вспомогательные стратегии» могут успешно поддерживать нас.

Надеюсь, на основании этой первой, представленной стратегии, у вас теперь будет новый настрой, который поможет вам в торговле и приблизит вашу цель на шаг ближе.

Желаю вам успешной торговой недели!

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: