Стохастик Осциллятор как пользоваться индикатором, настройка и расчет, эффективная стратегия

История стохастического осциллятора насчитывает около шести десятков лет, поэтому этот индикатор, созданный Дж. Лейном еще в пятидесятые годы двадцатого столетия, поэтому он праву считается одним из классических элементов теханализа, включенных в линейку индикаторов торговой платформы МТ4.

В ту эпоху превалирующим мнением среди аналитиков, было представление о том, что эффективность стратегии и характер рыночных тенденций зависит от настолько большого числа разнообразных факторов, что достоверный прогноз поведения цен не представляется возможным.

Впоследствии по мере систематизации опыта и практических аспектов маржинальной торговли и с началом применения к этой сфере бизнеса компьютерных технологий, специалисты в области исследования рынков стали постепенно приходить к мнению, что в рыночных тенденциях прослеживаются определенные закономерности, выявление и адекватная трактовка которых позволяет с высокой вероятностью прогнозировать и настроить изменения в биржевых котировках.

Из желания применить эти закономерности для получения профита явилось своего рода катализатором для разработки разнообразных программных методов прогнозирования ценового движения, получивших в дальнейшем название индикаторов.

На сегодняшний день их список насчитывает сотни наименований, однако, Stochastic Oscillator, будучи одним из первых технических индикаторов, вряд ли когда-нибудь станет тем инструментом, от которого рыночные спекулянты захотят отказаться в пользу чего-то нового. В чем же феномен популярности этого инструмента?

Настроить стохастик осциллятор

Данный индикатор разработан для оценки темпов ценовых импульсных изменений. Он призван выявлять динамические изменения цен закрытия торговой сессии open в отношении к диапазону Hihg — LoW котировок цены за период стохастика, единицей измерения которого является определенное число дней.

Следовательно, он служит для измерения скорости рыночного движения. Данный осциллятор является разностью между ценовым значением текущего дня и значением цены, зафиксированным за некоторое число дней до него. Процесс измерения имеет ежедневный характер, а его итоги на графике представлены в виде кривой.

Так, настройка индикатора в ее стандартном виде имеет период, равный 14-ти дням. Поэтому она позволяет отображать динамические изменения уровней закрытия в котировках от Hihg до LoW за предыдущие 14 дней.

Говоря по-другому, индикатор демонстрирует эффективность стратегии и пропорцию между ценой закрытия торговой сессии Оpen и промежутком от Hihg до LoW. Такое соотношение представляет собой процентную величину, а ее изменение фиксируется в значениях от 0 до 100. Если индикатор показывает значение, ≥70, то цена закрытия близка к верхнему пределу диапазона цен.

Когда значения стохастика≤  30, цена Оpen приближена к нижнему пределу диапазона цен. Когда кривые индикатора находятся между двумя этими уровнями приблизительно в области 50%, то цена закрытия торгового актива находится посередине между значениями Hihg и Low.

В случае, когда рынок ежедневно закрывается на максимуме, осциллятор будет перебывать в области стопроцентных значений. Поэтому в ситуации, когда стохастик отображает закрытие в верхней области дневного ценового диапазона, на рынке превалирует бычий тренд. Такое положение вещей называют также состоянием перепроданной.

В этом случае кривые осциллятора находятся в области от 80 до 100. Если же закрытие рынка происходит в зоне нижних значений дневного диапазона цен, то такая ситуация характеризуется как состояние перепроданности, линии индикатора расположены в зоне значений ниже 20 и на рынке господствуют медведи.

 

Сигналы индикатора. Дивергенции,состояния перекупленности и перепроданности, пересечения уровней

Свойство обнаруживать дивергенции представляет собой лучший сигнал данного осциллятора. Дивергенция по Stochastic Oscillator является расхождением между кривой %D или линией %K и направлением текущего тренда.

Когда цена показывает очередной новый минимум, причем он еще ниже, чем предшествующий, а стохастик отмечает более высокий локальный минимум, то такое расхождением является бычьей дивергенцией и служит сигналом на покупку.

Когда цена показывает очередной новый максимум, причем он еще выше, чем предшествующий, а стохастик отмечает более низкий локальный максимум, то такое расхождением является медвежьей дивергенцией и служит сигналом на продажу.

 

дивергенции по стохастическому осциллятору

рис.1 дивергенции по стохастическому осциллятору

Что касается состояний перекупленного и перепроданного рынка в интерпретации по стохастику, о которых уже упоминалось ранее, то расположение его кривых ниже значения 20 указывает на перепроданность  данного валютного актива, а пребывание их выше значений 80, говорит о его перекупленности.

Так как эти цифры принимаются по умолчанию, то открывать позицию только на основании одного лишь пребывания линий индикатора в одной из этих зон не следует. Эффективность стратегии, построенной на одном этом свойстве осциллятора, будет весьма не высока, зато получение подтверждения в виде пересечения его кривых может значительно увеличить ее прогнозную значимость.

Известно, что кривая %K является линией периода осциллятора, а кривая %D – его сигнальной линией. Поэтому пересечение кривой %K периода снизу вверх сигнальной кривой является поводом для открытия длинной позиции. В случае обратного пересечения нужно открывать сделки на продажу.

Еще одним видом сигналов стохастика является пересечение кривыми индикатора уровневых линий. Так, если эти кривые пересекли вверх значение уровня 20, то необходимо открывать позицию на покупку. Пересечение вниз уровня 80 должно означать открытие короткой продажи без покрытия.  В сделках по стохастику нужно ожидать дальнейшего движения линий индикатора в область между уровневыми зонами вслед за ценой.

Защитные стоп-ордера необходимо держать на уровнях 80 либо 20. Их расстановка зависит от характера заключенной сделки. Наилучшим выходом из нее может считаться закрытие рыночной позиции в противоположной уровневой зоне.

Это означает что, если, например, покупка актива произошла в области перепроданности, лежащей ниже 20 или в точке пересечения с этим уровнем, то закрытие длинной позиции произошло на пересечении с уровнем 80 или выше его.

Кроме, имеющихся по умолчанию уровней 80 и 20 для удобства можно добавить на график индикатора уровень 50. Тогда восходящий бычий тренд будет наблюдаться при нахождении кривых индикатора в области от 50 до 100, а нисходящий медвежий – при их положении в диапазоне от 50 до 0. Отсюда можно получить еще один торговый сигнал от стохастика в виде пересечения его кривых с уровнем 50. Для достижения более высокой точности входа следует применять стохастик с достаточно большим значением периода.

заключение сделок на покупку по стохастику на графике EUR USD с недельным периодом

Рис2. заключение сделок на покупку по стохастику на графике EUR USD с недельным периодом

 

Индикатор стохастик rsi

Известно, что осциллятор stochastic отличается большим количеством попаданий в области перекупленности и перепроданности. Это приводит к генерации ложных сигналов, особенно на коротких таймфреймах и существенно снижает эффективность стратегии торговли по стохастику.

Другой, не менее известный осциллятор RSI, английская аббревиатура которого по-русски расшифровывается как «индекс относительной силы» большую часть времени пребывает в диапазоне значений 70-30, демонстрируя практически полное отсутствие внятных торговых сигналов.

Эти особенности обоих осцилляторов обусловлены алгоритмами их расчета и методом построения в поле графика. По отдельности они являются отрицательными сторонами каждого из осцилляторов.

С целью компенсации этих недостатков Т. Чандом и С. Кроллом был разработан «гибрид» под названием stochastic rsi. В нем сигналы от rsi усиливаются благодаря техническому потенциалу стохастика.

В данном индикаторе формула стохастического осциллятора обнаруживает области экстремумов, которые интерпретируются индикатором как состояния перекупленного и перепроданного валютного актива для индекса rsi.

В целом индикатор подобен иным осцилляторам, имеющим вид кривых. Экстремальными уровнями в stochastic rsi выступают значения от 0 до 100. Нулевой уровень в этом осцилляторе означает новое минимальное значение, тогда как уровень 100 свидетельствует о достижении ценой нового максимума RSI.

Индикатор является высокочувствительным инструментом и повышает эффективность стратегии.  Для лучшего понимания его сигналов целесообразно ввести в поле его графика уровни 80 и 20. Получив таким образом зоны перекупленности/перепроданности, он становится подобен стохастику. Входить в рынок нужно от этих уровней, делая это в моменты, когда обе линии данного осциллятора одновременно пребывают в одной из этих зон.

 Stochastic rsi с добавленными уровнями

Рис. 3 Stochastic rsi с добавленными уровнями

Будучи техническим инструментов измерения темпов ценовых импульсных изменений, стохастик является одним из наиболее популярных в трейдерской среде технических индикаторов. Являясь своего рода пионером в обширном списке технических аналитических инструментов, он по степени практической эффективности в состоянии уверенно конкурировать со многими разработками последнего времени.

Перечень торговых стратегий на его основе насчитывает не одну сотню наименований, описание которых потребует отдельной книги.

Тем не менее как и всякий технический индикатор, основанный на мувингах, стохастический осциллятор унаследовал их свойство запаздывать за ценой, что особенно проявляется на коротких таймфреймах. Поэтому более целесообразным будет его применение в сочетании с иными индикаторами, фильтрующими его сигналы.

 

 

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: