Полосы Боллинджера как пользоваться и как применять их в торговле?

Полосы Боллинджера входят в число стандартных индикаторов любого хорошего инструмента для построения графиков, но могут ли они быть совершенными с точки зрения торговых технологий?

Как часть трендового подхода, полосы Боллинджера используются для определения текущего тренда в базовом значений. Здесь мы следовали простой логике:

Если цена имеет тенденцию быть выше скользящей средней, наблюдается восходящая тенденция.

Цены должны колебаться в основном в верхней части полос Боллинджера между средней и верхней полосой. И, наоборот, для нисходящего тренда цены, как правило, находятся ниже скользящей средней, колеблются между нижней полосой и идеально падающей средней.

При антициклическом подходе мы воспользовались тем свойством полос Боллинджера, что они должны фиксировать массу ценовых движений. Предполагая, что доходность обычно распределяется на рынке, полосы Боллинджера должны включать большинство ценовых движений или ставить иначе: редко должны быть внеполосные ставки.

Исходя из этого предположения, это всего лишь короткий шаг, чтобы рассматривать ленты как сопротивления и, соответственно, прийти к идее принятия соответствующих противоположных положений.

Есть два подхода, но уже первый взгляд на DAX за последние 12 месяцев показал, что это не может быть так просто. Но, может быть, нам просто не повезло и мы посмотрели на неверное базовое значение или неправильный период времени?

Сначала давайте возьмем тренд-ориентированный подход. Центральным аспектом этого является положение курса относительно его скользящего среднего. Благодаря чему концепция полос Боллинджера во многих областях идентична концепции скользящих средних.

Настройка полос Боллинджера — как стратегия для трейдинга

Сначала вернемся к настройкам по умолчанию для полос Боллинджера.

Насколько хороша торговая система, в которой мы идем на длинную паузу выше 20-летней скользящей средней вблизи конца дня (закрытие свечи) и размещаем наш стоп на нашей полосе Боллинджера?

В качестве меры волатильности это не должно быть подорвано, особенно когда мы находимся в восходящем тренде. Поскольку вначале мы не хотим усложнять это, мы также используем скользящую среднюю в качестве критерия выхода. Если это будет нарушено к концу дня, наша длинная позиция будет закрыта. Система показана в качестве примера на рисунке 1.

полосы Боллинджера как пользоваться

Если мы применим эту систему к DAX с начала 2000 года, мы получим прибыль в 1766,40 пункта при стоимости 2 пункта за сделку. Соответствующая кривая производительности показана на рисунке 2.

индикатор полосы

Вид графиков должен дать любому трейдеру препятствия, но история счета характеризуется целым рядом неудач и длинных боковых фаз. Кто настроен навсегда торговать на плюс / минус ноль с 2009 по 2013 год, не говоря уже о том, чтобы пробиться в 2003 год — и все это с прибылью в 1760 пунктов после почти 15 лет?

Это первое впечатление подтверждается просмотром отчета об эффективности. Коэффициент попадания составляет всего 34,90%, а коэффициент прибыли, как показатель CRV, является слабым 1,14.

Самое позднее, если посмотреть на максимальную просадку в 1944 пункта, такой подход, вероятно, будет зафиксирован. Профиль вероятности риска этой тактики просто не является удовлетворительным.

Чтобы не упустить шанс, мы применяем нашу простую трендовую стратегию на втором этапе непосредственно к акциям, включенным в DAX. По техническим причинам мы не включили плату за этот тест. Результат можно увидеть на рис. 3 и рис. 4.

Как отчет об эффективности, так и представление истории аккаунта подтверждают наши выводы из самого DAX: прибыльно да, но с учетом рисков, которые мы должны были бы принять, срок окупаемости недостаточно высок для нас.

форекс

настройка полос

На основании наших предыдущих результатов, конечно, возникает вопрос, нельзя ли улучшить этот результат, если бы мы варьировали полосы Боллинджера, или, точнее, длину скользящей средней.

Наконец, почему у нас есть возможность сделать другие настройки здесь? Давайте пройдемся по всем средним длинам от 5 периодов до 500 периодов с шагом 5. В индексе DAX производительность, показанную на рис. 5, может быть рассчитана с учетом 2 баллов затрат. Интересно то, что большинство средних значений приносят прибыль, но достаточно ли этого?

Давайте выберем настройку для лучшего результата. Это получается со средней продолжительностью 270 дней, и развитие соответствующего счета можно увидеть на рис. 6.

Мы определенно преуспели в улучшении профиля риска, потому что, в конце концов, идея имеет коэффициент прибыли более 12.

За каждый потерянный евро мы возвращаем почти 12 евро, неплохая производительность. Этот сильный профиль риск-возможность также распространяется на другие ключевые фигуры. Например, средние потери составляют чуть менее 60 пунктов по сравнению со средней прибылью почти 1700 пунктов, если на самом деле после нашего сигнала на вход наблюдается хорошее трендовое движение.

Тем не менее, как и ожидалось в контексте трендового подхода, как частота обращений, так и частота торгов относительно низки. Чуть более чем в 31% сделок трейдер будет прав, и только с 16 сделками за последние 15 лет это будет много, но не активная торговля. Последнее также вызывает вопрос о том, насколько значимы наши результаты? Говоря о достаточно большом количестве всего за 16 сделок,

На последнем этапе мы переносим наши предыдущие результаты в портфель акций DAX. Опять же, как показано на рисунке 7, при хеджировании скользящей средней за 270 дней можно получить лучший профиль вероятности и риска, но улучшения незначительны по сравнению с индексом DAX

Давайте сделаем первый вывод:

В подходе, ориентированном на тренд, полосы Боллинджера кажутся неинтересными.

Хотя стандартная настройка не может убедить в любых обстоятельствах, но в конце концов, даже это принесло преимущество в последние годы. Это больше, чем могут утверждать многие частники.

Если предположить, что большинство трейдеров в долгосрочной перспективе проигрывают, даже это отношение приобретает очарование. Выбрав длительность периода скользящей средней, производительность можно контролировать немного больше.

Давайте не будем ничего делать на этом этапе. Наш результат не имеет ничего общего с полосами Боллинджера как таковыми. Особенности этого, а именно то, что мы строим полосу, основанную на волатильности вокруг скользящей средней, вряд ли вступают в игру в нашем торговом подходе. Скорее, это трендовый подход, основанный на скользящей средней.

Это становится ясно очень быстро, когда мы понимаем, что, хотя мы установили наш начальный стоп-лосс на нижней полосе Боллинджера, это на самом деле не осуществляется. Только в исключительных случаях (сильные сбои) цена падает ниже нижней полосы, а не закрывается ниже скользящей средней. Кроме того, мы рассмотрели систему только на стороне покупателя.

Результаты 1: 1 на стороне продавца, должны принести некоторые трудности. Одной из причин может быть то, что, цены, как правило, падают быстрее, чем растут, и, следовательно, нисходящие тренды имеют различную структуру. Кроме того, мы не должны забывать, что в долгосрочной перспективе мы можем дать фондовым рынкам фундаментальный восходящий тренд и, таким образом, фундаментальное преимущество со стороны покупателя (например, компенсация инфляции).

Во второй части мы подходим к вопросу о том, какую роль могут играть сами ленты .

Основываясь на определении полос Боллинджера, они действуют как своего рода граница, в конце концов, почти все курсы должны быть в пределах полос, если мы используем двойное стандартное отклонение для их построения.

С точки зрения сопротивления и поддержки у нас уже есть первый потенциальный торговый подход. Что произойдет, если, например, мы сломаем скользящее среднее и наведем цель на верхнюю или нижнюю полосу? Насколько вероятно это будет достигнуто и будет ли это выгодно?

Для простоты мы сосредоточимся исключительно на стороне покупателя. Здесь мы оставляем наши предыдущие правила, но также используем тейк-профит на верхней полосе Боллинджера. Если речь идет о дне (свече), когда затрагивается верхняя полоса Боллинджера, длинная позиция закрывается.

Чтобы впоследствии открыть новый Longtrade, цена сначала должна опуститься ниже скользящей средней за цену закрытия — поэтому мы ждем коррекции на предполагаемом бычьем рынке. Система показана на рисунке 8 с примером.

Если мы применим эту систему к полосам Боллинджера с настройками по умолчанию 20, 2 для индекса DAX, кривая счета (рис. 9)

 

На первый взгляд, все не так плохо, особенно если сравнить его с рисунком 2.

Мы помним, здесь мы работали без целевой цены. Визуально узнаваемые улучшения также отражены в показателях. Например, коэффициент попадания увеличивается с 34,90 до почти 50%. Даже улучшение в 2003 году можно увидеть. О фазе больших потерь, которую мы все еще имеем в виду в подходе чистого тренда из рисунка 2, здесь особо нечего смотреть.

Это выглядит не так плохо, но что еще можно сделать? На данный момент у нас есть два винта. С одной стороны, мы могли бы снова поиграть с периодом скользящей средней, с другой стороны, у нас есть возможность протестировать различные настройки ширины полос Боллинджера.

Напомним, они возникают, когда мы умножаем кратные стандартного отклонения вверх и вниз до среднего. Давайте пройдемся по различным комбинациям. Мы проверяем кратные значения стандартного отклонения от 1 до 5 и средней длины от 5 до 300 с шагом 5 шагов. Рисунок 10 приближает нас к результатам.

Кратные значения стандартного отклонения нанесены на горизонтальной оси X, а различные средние длины на вертикальной оси Y. Сам цвет указывает на полученную прибыль. Цветовая гамма варьируется от темно-красного до темно-зеленого или от убыточного до прибыльного.

Как видно на рисунке 10, установка простого стандартного отклонения в качестве целевой цены не имеет большого смысла. В первом столбце практически нет действительно зеленого и, следовательно, прибыльного всплеска цвета.

Очень заметно смещение зеленого сектора в верхний правый угол. Большие настройки для стандартного отклонения, начиная с 3, в сочетании с большей средней длиной, начинающейся примерно с 150, приводят к прибыльному диапазону в индексе DAX.

Если вы хотите работать с ценовыми целями в верхней полосе Боллинджера и, таким образом, осуществлять более активную торговлю, полосы должны быть шире и комбинироваться с более длинными скользящими средними — по крайней мере, это показано на рисунке 10.

Остановимся на последнем примере применения полос Боллинджера при их использовании в качестве опор и резисторов. Согласно определению полос, вряд ли есть какие-либо курсы за пределами этого возможного, если мы выберем фактор 2 или больше.

Кажется логичным попытаться спекулировать на коррекции восходящего тренда на верхней полосе, то есть открыть короткую позицию.

Для этого мы используем следующие правила: Если базовый инструмент закрывается выше полосы Боллинджера, мы открываем короткую позицию. Целью сделки является возврат к скользящей средней. Поскольку мы не хотим иметь незащищенную позицию на рынке, мы используем стоп, равный простому стандартному отклонению.

Результат такого подхода неудивителен согласно предыдущим результатам. На рисунке 11 показана история аккаунта, если мы внедрили эти правила в DAX с начала 2000 года.

Хотя прибыль составила бы 190 пунктов при стоимости 2 пункта, идея далеко не хорошая. Этот результат также существенно не изменится, если мы изменим различные средние длины и кратные стандартному отклонению и, следовательно, ширину полос (не показаны). Сопротивление верхней полосе Боллинджера и кратковременное позиционирование не может быть рекомендовано на основании настоящего анализа.

Промежуточный вывод:

Возбуждающим представляется использование полос Боллинджера в качестве целевой зоны для сделок в направлении тренда. Если цена акции показывает нам восходящий тренд, верхние полосы Боллинджера могут служить целью для более активной торговли.

Однако к этим шортам следует относиться с особой осторожностью, по крайней мере, в условиях, протестированных здесь. Хотя мы рассмотрели только поведение курса в верхней полосе Боллинджера, логично предположить аналогичные результаты в нижней части. Однако потенциальные сомнения по поводу этого утверждения могут только прояснить реальные тесты.

 

Полосы Боллинджера — как священный торговый Грааль?

Полосы Боллинджера являются одним из стандартных индикаторов в любом хорошем графическом инструменте. Они пытаются объединить подходы, задающие тенденции, и волатильность в одном индикаторе. Хотя тренд можно определить по скользящей средней, полосы представляют потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Прежде всего, концепция тренда убедила нас в нашем тесте. Хотя это не тот случай, когда трейдеры должны слепо принимать значения по умолчанию, с небольшим опытом, могут возникнуть интересные параметры для выбора полос Боллинджера.

С другой стороны, антициклический подход, при котором верхняя полоса Боллинджера использовалась для торговли на короткой стороне, оказался менее захватывающим. Здесь не может быть получена ни очень высокая частота попаданий, ни кривая гармонических характеристик. Конечно, это напрямую поднимает вопрос: зачем мне лента, в конце концов, особенно скользящая средняя, ​​кажется, дает преимущество?

Что ж, этот вопрос оправдан в свете этого анализа, но можем ли мы сделать всеобъемлющее заявление, основанное на этом? Конечно, нет. Сами анализы были проведены, но это не исключает ошибок даже после нескольких тестов. По этой причине ко всем показанным результатам следует относиться с осторожностью. Они могут быть использованы в качестве ориентира для наращивания собственного опыта.

Кроме того, мы не должны забывать: мы рассмотрели лишь небольшую часть возможностей ближе. Это начинается с того, что мы в основном переезжали на DAX ежедневно. А как насчет других рынков и других временных уровней? Кроме того, полосы Боллинджера не претендуют на то, чтобы владеть только фондовым рынком.

Расширяя существующие правила, например, добавляя дополнительные индикаторы и фильтры, результат может быть совершенно другим.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: