Полосы Боллинджера как основа для эффективного трейдинга, стратегии

Название технического индикатора Вollinger Вands,  с английского языка переводится как«полосы Боллинджера». История этого инструмента насчитывает более тридцати лет. В течении этого времени данный индикатор успешно применяется несколькими поколениями рыночных спекулянтов практически на всех торговых площадках маржинального трейдинга, начиная с биржевых площадок ценных бумаг и деривативов и заканчивая международным валютным рынком Форекс.

Полосы Боллинджера, сигналы которых при грамотном использовании представляют собой ценный прогнозный инструмент в виде технического индикатора включены, пожалуй, во все, известные на сегодняшний день торговые терминалы, предназначенные для выполнения торговых операций на всех биржевых  площадках. На этом индикаторе построено множество торговых систем и стратегии.

На основе этих полос была создана уникальная стратегия, которой пользуются многие трейдеры.

 

Индикатор полосы Боллинджера на графике и его технические настройки

Первое описание этого индикатора было сделано в 1987 году П. Кауфманом, но широкое распространение инструмента было начато трудами Джона Боллинджера.

Начав свою трудовую деятельность, как оператор по свету в Голливуде, Боллинджер однажды столкнулся с проблемой пересмотра инвестиционного портфеля его матери. Это стало моментом переоценки его жизненных ориентиров. Работая оператором на телевизионном канале «Файненшл Ньюс», Боллинджер знакомится с деятельностью финансовых аналитиков, получает таким образом соответствующую информацию и затем проходит курс по аналитике. В итоге он становится одним из торговых аналитиков данного телеканала, который в 1991 году был выкуплен CNBC.

В этот период на телевидении еженедельно выходит новостная финансовая аналитика от Джона Боллинджера, и к этому же времени относится разработка его собственной аналитической стратегии, впоследствии названной«Полосами Боллинджера».

Графически индикатор ВВ представляет собой ценовое пространство, с двух сторон ограниченное двумя кривыми.  Цены, таким образом, движутся между верхней кривой и нижней линией индикатора, образующего канал, выходя за его пределы в экстремальных точках. Кроме этих двух линий имеется также средняя линия Боллинджера от которой граничные линии ВВ отстоят на некоторое расстояние.

Последнее определяется   стандартизированным  значением отклонений и  зависит от имеющейся на данном этапе степени ценовой изменчивости.  Индикатор, следовательно,  демонстрирует рыночную волатильность. Последняя отображается на его графике как суживание ВВ в периоды снижения активности участников торгов и существенном расширении пространства между этими полосами в условиях  увеличения изменчивости цены.

Говоря иначе, расширение полос наблюдается при значительном  трендовом  движении,  а их сужение происходит, когда рынок возвращается к стабильному, флетовому состоянию.

Следовательно, Вollinger Вands являются типичным измерителем силы тренда и, к тому же, эти линии выступают в роли динамических уровней резистенс/саппорт.

Еще одной существенной особенностью данного индикатора  является нахождение ценового графика торгового валютного актива внутри ограниченного его линиями канала около 95%  рыночного времени, тогда как на 5% этого времени приходится  выход этого графика за пределы его границ.

Что касается технических параметров индикатора, то настройки полос Боллинджера являются настройками для трех мувингов, из которых срединный по умолчанию имеет период, равный  двадцати, а верхняя и нижняя его кривые представляют собой такие же МА,  смещенные каждое в свою сторону  на некоторую стандартную величину отклонений.

 

Полосы Боллинджера на графике

рис.1 Полосы Боллинджера на графике

Способность индикатора оперативно отображать перемены  рыночных состояний позволяет делать надежные и точные прогнозы относительно развития или затухания текущего тренда за счет обнаружения экстремальных его областей. Линии канала из полос Боллинджера при растущей рыночной  фазе направлены вверх, а при ее понижательном характере они направлены, соответственно, вниз.

Любое из этих положений будет иметь место до тех пор,  пока тренд не сменит направление,  либо пока он не превратится во флет. В случае такого безтрендового бокового направления  цены ее график образует узкий коридор.Весь диапазон ее колебаний будет при этом распределен  между тремя линиями ВВ.

Сам Боллинджер указывал на следующие свойства разработанного им инструмента.

 

1. Уменьшение ширины полос означает снижение уровня ценовой изменчивости. Такое сокращение     амплитуды рыночной волатильности, как правило, приводит однажды к появлению нового тренда.

2.Продолжение тенденции всегда выглядит как выход  поля графика  за границы этих полос.

3 Движение цены обычно происходит от одной к другой границе полос.

4.Все три линии ВВ представляют собой уровни саппорт/резистенс и рассматриваются как ценовые ориентиры.

 

На практике полосы являются типичным  ценовым каналом, поэтому к ним полностью  применяются все методики технического анализа, касающиеся индикаторов канальной группы, описание которых выходит за рамки этой статьи.

Как пользоваться индикатором полосы Боллинджера.  Интерпретация сигналов

   Выходы цены за  пределы полос указывают или на зарождение нового тренда, либо говорят  о продолжении и сохранении на некоторое время тенденции действующей и позволяют понять характер направления наблюдающегося  на данный момент рыночного движения.

Если наблюдаются касания верхней кривой и ее пробои вверх, то такое поведение характерно для бычьей тенденции. Если наблюдаются касания нижней кривой и ее пробои вниз, то такое поведение характерно для медвежьей тенденции.

Иногда после пробоя очередного нового экстремума, цена возвращается обратно в область канала. Такую ситуацию следует оценивать как ложный  пробой канальной линии, поэтому с целью предотвращения убытков любая позиция по данному индикатору должна  подстраховываться защитным стоп-лоссом. Его следует размещать либо на одной из граничных кривых линий индикатора ВВ, либо от его центральной линии, что определяется по положению цены в поле графика.

Выходы цены за полосы ВВ

рис.2 Выходы цены за полосы ВВ

Следующим сигналом, подаваемым Bollinger bands,является пересечение ценой средней линии полос и ее отбои от этого уровня. Данная кривая также оказывает поддержку движению цены или сопротивляется ему. Если наблюдается пересечение средней кривой, отскок от нее и последующее движение к одной из двух линий границ, то это нужно трактовать как сигнал о возникновении нового трендового движения.

К третьему виду сигналов ВВ относится угол их наклона по отношению к плоскости графика цены.Когда наблюдается тренд достаточной силы, цена на графике движется вниз или вверх, образуя  некоторый угол к предыдущему флетовому движению, которое большей частью является почти горизонтальным. При этом, чем более сильным является текущий тренд, тем под большим углом будут  наклонены линии полос, а чем слабее тенденция, тем более пологий  угол образуют эти кривые.

В случае, если на рынке наблюдается бычий тренд, движение ценового графика будет происходить  под верхней кривой ВВ, поднимаясь от срединной кривой линии. Если же на рынке господствуют медведи, ценовой график  будет перемещаться под средней кривой полос выше нижней их линии.

Для усиления наглядности восприятия можно провести через максимальные для нисходящего и минимальные для бычьего тренда значения полос отрезок кривой, именуемом линией Ганна.Уильям Ганн, как известно, придавал большое значение степени наклона графика, расценивая его как критерий силы тренда.

Наклон полос Боллинджера при сильном медвежем тренде с линией Ганна

рис.3 Наклон полос Боллинджера при сильном медвежем тренде с линией Ганна

 

Наклон полос Боллинджера при сильном бычьем тренде с линией Ганна

рис.4 Наклон полос Боллинджера при сильном бычьем тренде с линией Ганна

 

Линии Боллинджера стратегия на пробой  полосы

Основываясь на знании вышеописанных свойств этого индикатора, можно создать торговую стратегию, смысл которой будет заключаться в использовании  выхода пробоем из очередного флета. Благодаря универсальной гибкости этого инструмента такая стратегия носит мультивалютный характер.

Смысл трейдинга по такой стратегии состоит в размещении  отложенных ордеров по обе стороны от флетового ценового коридора.  После их установки следует ожидать момента, пока один из этих ордеров не сработает при пробое боковика вверх или вниз. Ордера «Стоп-лосс» ставятся либо с внешней стороны канальных линий, либо на самих этих линиях.

Уровень взятия прибыли «Тейк профит»  лучше не определять заранее, а производить закрытие позиций на выходе цены за пределы одной из линий по текущему тренду. Дополнительным сигналом для закрытия сделки может стать образование новой консолидации после расширения линий Боллинджера.

Пример пробоя ВВ вверх и открытия позиции на покупку на графике USDCHF

рис.5 Пример пробоя ВВ вверх и открытия позиции на покупку на графике USDCHF

 

Пример пробоя ВВ вниз и открытия позиции на продажу на графике AUDUSD

рис.6 Пример пробоя ВВ вниз и открытия позиции на продажу на графике AUDUSD

Bollinger bands  на протяжении более чем трех десятков лет является одним из наиболее  привлекательных и популярных для маржинальных трейдеров технических индикаторов.Это обстоятельство обусловлено его способностью определять вектор текущего тренда и измерять его силу  в сочетании с возможностью демонстрировать пробои границ канала графиком цены и ее возвраты  в этот канал.

Однако, алгоритм лент Боллинджера, как известно, построен на скользящих средних. Поэтому полосы подобно всем  индикаторам  на мувингах, демонстрируют определенное запаздывание. Описанная выше торговая стратегия пробоя, призвана  минимизировать этот недостаток,  принося прибыль при правильном управлении капиталом.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: