(E-mini S & P 500 Future) индекс, самое подробное описание

Когда я говорю с частными инвесторами о E-mini S P 500 Future, они, как правило, быстро гасятся. Фьючерсы часто считаются рискованными, поэтому инвесторы часто избегают этих продуктов. Поэтому инструмент используется лишь в ограниченной степени для реагирования на краткосрочные движения.

Напротив, варианты, ордера и сертификаты очень популярны, чтобы спекулировать на увеличении или истечении цены. В этой теме, посвященном фьючерсам, я углубился в этот вопрос и познакомлю вас с лучшими 5 фьючерсами.

Номинальная стоимость фьючерсов

Конечно, низкая заинтересованность инвесторов в фьючерсах должна быть причиной. Возможно, это рассказы трейдеров, которые потеряли много денег за короткое время.

В прошлом были некоторые известные имена, о которых я хотел бы остановиться кратко. Подумайте о Нике Лисоне и Жероме Кервиле, оба из которых потеряли огромные суммы денег на спекуляции на фьючерсных рынках.

Причиной является, прежде всего, большая торгуемая номинальная стоимость. Например, будущее AEX имеет базовую стоимость почти в 100 000 евро. Проще говоря, это означает, что когда вы покупаете фьючерсный контракт на AEX, это эквивалентно корзине акций AEX стоимостью около 100 000 евро. Я до сих пор помню, как я начал торговать фьючерсами на Dow Jones, и я очень гордился тем, сколько тысяч долларов стоила моя позиция.

Это, конечно, значительные суммы, кстати, для хранения позиций требуется лишь относительно небольшой запас. В отличие от, например, сделки с акциями, в фьючерсной сделке нет прямого денежного потока.

Позиция будет погашена в конце дня (расчет), то есть прибыль будет зачислена на ваш счет и вычтены убытки. Если вы покупаете акции ING за 10 000 евро, остаток наличных денег на вашем счете уменьшится на 10 000 евро. Когда я покупаю AEX Future, наличные деньги в моем портфеле меняются в конце дня, чтобы получить или потерять позицию. Начальный денежный поток отсутствует, и только часть стоимости депозита, которая служит залогом, блокируется.

Стоп-лосс

Когда вы торгуете фьючерсами, вы перемещаете большие суммы — этот факт вам следует знать с самого начала. Однако брокеры, предлагают своим клиентам множество вариантов заказа для защиты своих позиций с помощью профессиональной торговой платформы.

Подумайте о стоп-лоссах или трейлинг-ордерах, которые устанавливают цену, по которой должно быть закрыто положение. Например, если я ошибаюсь в одной позиции — а это случается с опытными трейдерами на регулярной основе — тогда я понимаю потерю.

Хотя позиция имеет очень высокую номинальную стоимость, мой риск ограничен. Я могу сделать это сам, поставив свой стоп-лосс.

Давайте также посмотрим на часы торгов: здесь преимущество, если торговый разрыв будет как можно короче. Другими словами, будущее AEX торгуется с 8 до 22 часов и, следовательно, не с 22 до 8 часов. Если в 2 часа произойдет что-то, что приведет к падению цен, я не смогу закрыть свою позицию до 8 утра. Другие фьючерсы торгуются почти 24 часа в сутки и поэтому имеют гораздо более низкий риск, потому что я могу почти постоянно корректировать или закрывать свою позицию.

Простой и эффективный

Честно говоря, фьючерсный контракт — это в основном простой и эффективный инструмент. Например, вам не нужно иметь дело со значением времени и волатильностью, как с параметрами. Кроме того, вы определяете, где находится ваш уровень стоп-лосса, в отличие от некоторых сертификатов.

Вы можете так же легко делать ставки на растущие (длинные) или падающие (короткие) цены. Кроме того, транзакционные издержки чрезвычайно низки, а спрэды между ценами bid и ask почти всегда очень низкие.

Плотные спреды

Почему фьючерсы имеют небольшое распространение? Все другие продукты, такие как опционы, ордера и сертификаты, основаны на цене фьючерсов. Это означает, что эмитенты, например маркет-мейкеры, в свою очередь, выполняют хеджирование позиции с фьючерсами.

Поэтому в таком выпуске продукта вы всегда найдете сравнительно более высокий спрэд, поскольку эмитент зарабатывает с ним деньги. Фьючерсы также торгуются на фондовой бирже, а это означает, что вам не нужно напрямую обращаться к другой стороне.

Существует только одна центральная книга заказов, в которую входит вся ликвидность. Поэтому фьючерсы являются идеальным продуктом для участия в повышении и снижении цен. Это простой и эффективный инструмент.

 

Чтобы познакомить вас с миром торговли фьючерсами, я расскажу вам о своих пяти лучших фьючерсах. Я хотел бы дать вам представление и показать вам, почему определенные фьючерсы предпочтительнее других. Ключевыми функциями, лежащими в основе моего решения, являются часы работы, мультипликатор и ликвидность.

 

E-mini S & P500 Future

S & P 500 Future-является одним из самых продаваемых и наиболее ликвидных фьючерсов в мире и заслуживает собственного введения. Будущее основано на индексе S & P 500, широком индексе, который служит эталоном для рынков акций США.

В 1997 году этот контракт был введен Чикагской товарной биржей (CME), поскольку существующее будущее индекса S & P 500 имело очень большой множитель. Это будущее было введено в 1982 году с коэффициентом 500 и торгуется на Чикагской фондовой бирже.

Чтобы увеличить ликвидность и сделать будущее более привлекательным для масс, CME представила E-mini S & P 500 Future через 15 лет. E-Mini имеет множитель 50 и полностью продается в электронном виде на системе Globex.

Оба контракта все еще существуют бок обок, и первоначальное будущее торгуется на торговой площадке во время американской торговли. Честно говоря, нужно сказать, что объем старшего брата сравнительно мал по сравнению с E-mini S & P 500.

Однако следует отметить, что большинство индексных фьючерсов приобрело большую популярность за последние несколько десятилетий в результате этого контракта.

Вернемся к текущей ситуации. E-mini S & P 500 Future — это контракт, в котором действуют как институциональные, так и частные инвесторы. Ежедневный объем составляет более 1 миллиона контрактов, а торговля возможна 23 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Поскольку торговля происходит почти непрерывно, вы всегда можете хеджировать позицию со стоп-лосс. Если что-то случится в мире ночью, когда вы спите, и курсы откроются намного ниже на следующий день, то вы уже покинули свою позицию, потому что стоп-лосс выполнил свою работу.

Будущее само по себе является показателем развития цен на рынках США. Поскольку будущее торгуется почти непрерывно, оно почти всегда является показателем поведения на рынках США. Когда европейские рынки откроются в 9 утра, S & P 500 Future сможет получить индикатор открытия с рынков США. И, как это часто бывает, американские рынки задают направление.

E-mini S & P 500 Future index

Контракт легко продается, поскольку ликвидность высока. Количество контрактов, предлагаемых на стороне торгов и ставок, находится за пределами обычных торговых часов от 100 до 200. С 15:30 это число увеличивается в среднем до 500 единиц. При мультипликаторе 50 каждая точка стоит 50 долларов. Минимальный размер галочки равен 0,25 балла, что означает, что разница между ценами bid и ask составляет 12,50 долларов США.

время торговли для фьючерсов

В целом, этот контракт имеет все черты, которые ищет трейдер. Ликвидность высока, торговые часы прекрасны, и основы обеспечивают надежную картину американского фондового рынка. С этими функциями нет другого будущего, поэтому S & P 500 является номером один в моем списке.

Есть также много других фьючерсов, доступных в Европе, Америке, Азии и Австралии, которыми вы можете торговать как минимум 2,00 евро за контракт.

Скоро я расскажу вам о других четырех фьючерсах в моем списке. Среди прочего, я упоминаю Евро Stoxx 50 Future (ESTX50), европейский эквивалент S & P 500.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: